2026-11-01 画像更新
当前主线：高流动性美股与BTC；量价趋势交易；财报等重大事件独立处理。美股分析使用股票原生行情，不能替代为永续合约数据。
本页以下为2026-10-18历史画像。旧双账户5×/10×分类已被后来的单一账户规则替代；旧待确认风险比例不能用于开仓。历史偏好与当前需求的合并说明请见 最新系统建设方案。
TRADING LIFESTYLE PROFILE · v1.0 · 2026-10-18 记录
Asymmetric Opportunity Hunter
非对称收益 · 集中持仓 · 大行情捕获 · 机械化实验
目标：打造一个带着我的偏好、同时相对理性的 Trading Research Agent。它能提出假设、编写机械化策略、 运行实验、分析结果、继续迭代，并展示全部证据；数据不支持某条偏好时，以证据为准并明确说明。
大行情捕获首要绩效目标
Profit Factor第二优先指标
1–2 个仓位集中优质机会
自主迭代机械化研究与回测
一、交易目标与机会偏好
| 核心目标 | 最大化优质机会捕获率；没有合格机会可长期空仓，但必须持续扫描市场（Q1、Q12、Q29） |
|---|---|
| 盈亏偏好 | 偏好高盈亏比，接受较低胜率；胜率、盈亏比、净期望共同评估（Q2、Q24） |
| 收益形态 | 经常小亏，偶尔大赚（正偏态）；不为追求大盈利放弃止损和风险约束（Q3） |
| 成功标准 | ① 大行情捕获能力 → ② Profit Factor → ③ 资金利用率与机会捕获率；净收益、回撤、Sharpe/Sortino、规则执行一致率仍需报告（Q5） |
| 市场优先级 | 美股科技 → 美股指数 → 美股半导体 → BTC → SOL（扫描顺序，不是白名单，不决定仓位）（Q6） |
| 偏好机会 | ① 恐慌后超跌反弹 → ② 趋势早期反转 → ③ 关键突破后延续（搜索偏好，尚非已验证优势）（Q7） |
| 顺势/逆势 | 完全依据统计优势，不预设（Q8） |
| 时间框架 | 日线判断大周期；4h 与 1h 做交易决策；不使用 15min（Q9） |
| 错过起点 | 允许追涨，但须满足盈亏比、止损距离、成本和剩余空间；不因怕踏空扩大风险（Q10） |
| 最不能接受 | 过早止盈，错过大部分趋势（Q11） |
二、风险与交易宪法
| 规则 | 普通账户 | 高风险账户 | |
|---|---|---|---|
| 最大杠杆（上限，不是目标） | 5× | 10× | 硬约束 |
| 单日亏损熔断 | 4% | 5% | 硬约束 |
| 单周亏损熔断 | 6% | 10% | 硬约束 |
| 单月亏损熔断 | 10% | 15% | 硬约束 |
| 最大可容忍回撤 | 10% | 20% | 容忍度，非自动停机线 |
| 单笔计划风险（按止损估算的净值损失） | 2% | 5% | 待确认 |
其他硬约束
- 保证金优先逐仓；全账户统一计算组合风险，考虑相关性、同时止损和压力情景（Q15、Q16）。
- 触及任一熔断线：禁止新增交易，已有仓位按既定规则管理；Agent 不得自行解除，恢复须人工批准（Q14）。
- 连续 5 笔已结束亏损交易后暂停新增交易，须人工批准恢复；日/周/月熔断先触发则优先执行熔断（Q26）。
- 睡眠期间只管理持仓：禁止开仓、加仓或增加风险；允许止损、止盈、跟踪止损和紧急风险处理（Q31）。
- 高风险账户只放大仓位，不放宽开仓标准（Q19）。
- 人工可以否决交易、要求停止新增仓位；不能强制 Agent 违反硬性规则开仓（Q27）。
交易账户资金合计约占总资产 5%，用于追求非对称收益，计划使用永续合约放大高盈亏比机会（Q4）。
三、仓位、进场与退出
| 持仓数量 | 同时最多 1–2 个；第二个机会不够优秀就只持有一个；无合格机会可完全空仓（Q17） |
|---|---|
| “All in” 的含义 | 集中全部可分配的交易预算于最优 1–2 个机会，但严格遵守单笔和组合风险上限；不等于用尽保证金（Q17） |
| 加仓 | 只允许基于新的独立合格信号，并重算组合风险；禁止因亏损补仓摊低成本（Q18） |
| 试探仓 | 中等确定性、极高潜在收益可小仓位试探：须有明确失效条件、已验证净期望为正、成本可接受、不破上限（Q28） |
| 进场方式 | 按信号紧迫性、成交概率、滑点、点差和成交后净盈亏比动态选择限价或市价（Q20） |
| 止损 | 多因素联合：结构失效、ATR、时间止损、成本与合理距离；开仓前确定，无法同时满足就放弃交易（Q21） |
| 止盈 | 部分止盈，剩余仓位跟踪；不在固定 R 倍数全部平仓；比例与启动条件由实验确定（Q22） |
| 提前退出 | 只按事先定义的量化证据退出，不因临时恐惧浮盈回吐改计划（Q23、Q25） |
| 持仓时长 | 不预设，由趋势和退出规则决定（数小时到数周）（Q33） |
| 过去的教训 | 换手率过高；止盈止损离价格太近，成本相对利润过高；取消把固定支撑阻力作为强制组成部分（Q24） |
四、心理与生活方式
| 情境 | 情绪影响（1–5） |
|---|---|
| 踏空大行情 | 4 |
| 连续止损 | 4 |
| 过早止盈 | 4 |
| 长时间空仓 | 3 |
| 其他资产暴涨而自己没有持仓 | 3 |
| 盈利回吐 | 2 |
- 重点防范：踏空后冲动追单、连续亏损后报复性交易、因短期浮盈过早平仓（Q25）。
- 喜欢关注行情，但交易决策交给预先制定的规则，不情绪化下单（Q30）。
- 每笔交易动作都通知（开仓、加仓、部分止盈/减仓、平仓、止损/跟踪止损/自动退出）；熔断、异常订单、止损执行失败立即告警（Q32）。
五、Agent 自主权与部署架构
Agent 不可自行修改的 6 条规则（Q35）
- 实验阶段禁止实盘下单。
- 风险预算与熔断规则：单笔风险、日/周/月限额、连续 5 次亏损暂停、人工批准恢复。
- 杠杆与保证金：5× / 10× 上限，优先逐仓。
- 回测真实性：不用未来数据、计入交易成本、保留独立验证集与样本外测试集、防止调参对测试集隐性泄漏。
- 可追溯：每个策略版本有唯一标识，保存规则、参数、数据区间、代码版本、逐笔交易和绩效；不得悄悄改规则后当原始结果报告。
- 人工否决权：可以否决交易，不能强制违规开仓。
阶段一 · Historical Research Lab
提出假设 → 编写机械化规则 → 历史回测 → 分析失败与收益来源 → 调整或提出新策略 → 比较版本 → 用验证集和样本外测试筛选候选。
不需要逐次批准，但所有实验必须可复现、可追溯。
阶段二 · Live Paper Trading
实时行情、模拟订单。必须可见：实际信号、每次开/加/减/平仓、模拟成交价与滑点、成本与净盈亏、
当前止损/目标/跟踪状态、策略版本与参数变更原因、累计收益/回撤/胜率/PF、未开仓原因及被否决或失效的机会。不允许真实订单。
阶段三 · Real-Money Deployment
只有在审阅历史实验和实盘模拟证据并明确批准后，才讨论启用真实资金；回测表现好不会自动切换到真实资金。
当前阶段：阶段一。最重要的交付物不是漂亮的收益曲线，而是可复现的策略实验、真实的逐笔交易记录、 可信的样本外结果，以及策略为什么有效或失效的分析。
六、尚待确认的参数 未定案
这些参数需在正式实验前确定，以便不同策略按一致规则公平比较。右列是 Agent 的建议，尚未获你确认，不作为生效规则。
| # | 参数 | 目前状态 | Agent 建议（未确认） |
|---|---|---|---|
| 1 | 单笔风险预算 | 普通 2%、高风险 5%，暂定 | 先用 1% / 3%，模拟验证后再提到 2% / 5% |
| 2 | 最低净盈亏比 | 此前 2:1，是否作为硬门槛待定 | 不设硬门槛；要求样本外净期望 > 0 且 PF ≥ 1.5 |
| 3 | 交易成本门槛 | 往返成本 ≤ 初始止损风险 5%，是否保留待定 | 保留 |
| 4 | 全账户组合风险上限 | 已确定要做，数值未定 | 所有持仓同时止损合计：普通 ≤ 3%、高风险 ≤ 8%；高相关仓位按一笔计 |
| 5 | 持仓与杠杆联动 | 待明确 | 仓位 = 风险预算 ÷ 止损距离；再检查杠杆上限，强平价距离至少为止损距离 2 倍 |
| 6 | 候选策略晋级门槛 | 待制定 | 样本外 ≥ 30 笔、PF ≥ 1.5、回撤 ≤ 账户上限一半，然后模拟盘 ≥ 4 周 |
来源：2026-10-18 你提交的 Trading Lifestyle 问卷（Q1–Q36 与最终版摘要）。 这些是你的偏好与规则；现有 6 个模拟账户仍按各自原有设置运行，修改须经你确认。