本次明确的方向
高流动性美股 + BTC；趋势交易；量价为主；财报等重大事件单独处理。美股必须使用股票本身的数据，BTC 可使用 Binance 等主要交易所。
量价刻画供需压力、承接和趋势质量，不能单独证明交易者身份或内幕信息。
01 / 交易画像
把大趋势留下，把数据口径分清。
继承的风格偏好
历史画像记录：抓住大行情；允许空仓；偏好1–2个优质机会；日线判断方向，4h/1h辅助，不用15m；避免过早全部止盈。部分止盈和跟踪退出作为待验证设计。
这次“趋势为主”覆盖旧版“顺逆势不预设”的优先级；SOL 和超跌反转不进入第一版主线。
规则冲突需显式处理：旧画像的双账户分类已被后来的单一账户政策取代。历史记录中的10×上限、日/周/月5%/10%/15%观察线不等于完整自动熔断规则；单笔及组合风险尚未确认，不能用旧2%/5%占位值开仓。
02 / 资产盘点
现有内容如何进入新系统
| 模块 | 处理方式 | 已核实资产 | 边界 / 下一步 | 证据 |
|---|---|---|---|---|
| 数据TradingView 股票行情与快照 | 改造复用 | 已有美股原生股票日线及盘中快照，regular 时段、dividends 复权；有来源元数据与冻结文件。 | 匿名图表连接不是已核实的稳定授权数据接口；成交量覆盖、实时延迟、历史成分股仍需核对。 | |
| 数据高流动性股票筛选 | 改造复用 | 有 NDX / S&P 500 当前成分与 close × 30日均量排序。 | 当前成分回放存在幸存偏差；该金额是近似值，需改为逐日成交金额均值，保存每日股票池。 | |
| 数据Binance 行情与资金费 | 改造复用 | USD-M 公开接口、完整分钟缓存、已收盘过滤、退避与缺口检查。 | 为 BTC 新增现货独立数据契约；永续仅用于对应产品研究和执行，不代替美股。 | |
| 数据美股前向归档 r027 | 保留隔离 | 状态文件记录9个冻结信号、0个成熟报价窗口；运行检查 ok。 | 仍在采集，统计封存；最终时点不早于2028-01-21。不能借本次盘点揭盲或缩短协议。 | |
| 研究量价与趋势特征库 | 改造复用 | 72个因子模块，已有相对强弱、趋势质量、量价协方差、上涨日量占比、量能斜率、价格冲击代理。 | 可复用公式和校验，不可把描述性增量直接升级为买卖优势；需针对趋势持仓独立验证。 | |
| 研究参数研究与审阅证据 | 直接复用 | 盘点到45个参数研究目录；可追溯计划、选择锁、结果、审阅及逐笔记录。 | 目录数不是有效策略数；部分保留描述性结果，部分拒绝或证据不足，准入状态需统一。 | |
| 研究轮次实验与原始对照 | 直接复用 | 33个轮次/特殊目录，含 r001–r030、子轮与输入失败记录。r030 固定回调方案未通过，promotion=false。 | 不把小回撤等单项改善改写成通过；同一数据反复探索后不能继续称为新样本外。 | |
| 研究经典策略库与早期五策略 | 保留隔离 | 有通道、均线、海龟等复现及源码语义核查；五策略90天报告均未通过成本稳健性。 | 早期股票关联测试使用永续；收益不迁移为股票现货结果。仅借鉴规则与工程模块。 | |
| 研究加密因子 v1 / v2 与修复 | 保留隔离 | v2 的19因子、58基础配置无全部门槛通过者；修复版保留状态及方向口径证据。 | 多币横截面研究与 BTC 趋势并非同一问题；不重复选优、不解封保留集。 | 证据与入口crypto_factor_research_v2/REPORT.md · crypto_factor_repair_*独立归档目录，未新增公开原始数据下载。 |
| 研究RSI6 双向30日实验 | 保留隔离 | 独立目录保留报告、资金费及 Decimal 复算证据。 | 短窗口反转研究与当前趋势主线不同，不作为第一版主策略。 | 证据与入口rsi6_bidirectional_30d_20261006_v1_f1e4fef4独立归档目录，未新增公开原始数据下载。 |
| 研究SOXL 专项研究 | 保留隔离 | 有冻结协议、事件收益、IC、多重检验与区块抽样结果。 | 杠杆 ETF 与普通股票分开；验证期信号不能代表留出期或全市场稳定优势。 | 证据与入口soxl_factor_research_20261018独立归档目录，未新增公开原始数据下载。 |
| 研究SEC 基本面与历史资料 | 保留隔离 | 已有财报数据下载、日期检查及来源核对。 | 可作事件背景资料；尚不能替代带盘前/盘后时间和修订记录的未来财报日历。 | |
| 执行模拟成交与账本 | 改造复用 | 27个 paper 模块含订单、成交、资金费、去重、风控、日志和复盘。实际路径为 tradingagent/tradingagent/paper。 | cron 中所有原模拟交易任务均标注 USER_PAUSED_PAPER；保留暂停。美股需证券时段、拆股、分红与跳空成交适配。 | |
| 执行AI 决策与经验复盘 | 保留隔离 | 已有模型决策输入、解释、回放和经验过滤。 | 作为研究助手与解释层；不将动态复盘直接写入冻结策略，确定性基线先独立验证。 | |
| 风控真实账户只读 Monitor | 改造复用 | dashboard 与只读 relay 服务运行；有快照年龄、失败重试、持仓和订单覆盖。 | 权益首观测变化不是已核实交易损益；需资金流对账。股票合约图不能用作股票趋势分析。 | |
| 前端研究网站与交互回测 | 直接复用 | 已有总览、因子解释、回测、实验、模拟和画像页面。回测使用冻结本地股票快照。 | 参数交互属于探索，不是实时扫描；经典页默认下跌补仓不符合本次趋势主线，须单列为旧研究。 | |
| 画像2026-10-18 画像 | 改造复用 | 偏好大行情、较低胜率下的高盈亏比、1–2仓、日线+4h/1h、不用15m、避免过早全部止盈。 | 旧双账户5×/10×规则与后来的单一10×及5/10/15观察线冲突；待确认数值不得自动启用。 | |
| 运维现有服务与部署 | 直接复用 | Nginx、FastAPI、只读 relay；2核、约1.6GiB内存，当前已有4GiB Swap，轻量静态页面适合复用。 | 旧资源说明未更新 Swap；重回测仍应串行限内存。域名需独立有效证书与续期。 |
03 / 研究结论
代码能复用，收益结论不能搬用。
加密因子 v2
19因子、58基础配置，没有同时通过开发与验证全部门槛的策略。没有策略获准进入留出。
报告结论 · 本次未重跑早期五策略
90天开发实验中，五套策略没有通过成本稳健性检查。部分标准成本下正收益在双倍成本后转负。
永续实验 · 非美股现货证明股票参数研究
部分结果保留“描述性增量”，部分被拒绝；p043/p045/p046/p047 均 promotion=false。r030 固定回调方案停止。
研究保留 ≠ 交易准入r027 是长期前向采集协议：9个信号冻结、0个成熟报价窗口，统计封存，最终评估时间不早于2028-01-21。它独立保留；新系统不需要等待该实验才能建设数据和工作台，也不使用封存结果调参。
04 / 核心缺口
先补决策链，再增加策略。
| 阶段 | 缺口 | 建设要求 |
|---|---|---|
| P1 | 股票实时数据契约 | 尚未核实全市场成交量覆盖、稳定授权接口与延迟；保留旧快照作研究，新增生产连接器。 |
| P1 | 历史流动性股票池 | 当前 NDX/S&P 成分和固定10股不能代表全市场动态股票池；保存每日成交金额、价差、上市/退市状态。 |
| P2 | 财报与宏观事件 | 未来事件日历需独立接入；已知事件窗口与未知事件状态分开。跨财报持仓政策尚待用户确定。 |
| P2 | 统一市场状态 | 大盘、行业、个股趋势与量价结构目前分散；需统一输出可解释状态，量价异常不标成内幕身份判断。 |
| P3 | 趋势交易协议 | 突破/回踩/退出尚未统一成符合本次风格的冻结规则；旧补仓、反转和15m实验不能默认继承。 |
| P3 | 账户风险定稿 | 单笔风险、组合止损风险、事件减仓、最大名义敞口与隔夜规则需要分别确定；10倍是历史杠杆设置上限，不是默认目标。 |
| P4 | 统计与真实资金对账 | 历史研究收益、模拟收益、真实权益变化必须分栏；扣除入金出金等资金流后才能评估实际损益。 |
| P5 | 统一网站数据服务 | 研究页和只读账户已有；趋势观察池、事件与统一信号接口尚缺。当前交付是盘点与建设页面。 |
05 / 系统设计
一条可回放的量价趋势流程
股票 / BTC 数据→质量与时段校验→市场 / 行业 / 标的→趋势状态→事件与风险→网站决策卡
美股数据契约
- 按交易所证券标识保存股票；分析与实际执行产品分别标识。
- 常规时段和盘前盘后分开；统一纽约时区、夏令时、半日市、1h和4h切分。
- 复权序列用于连续趋势研究；原始价格用于订单，拆股分红独立处理，避免复权收益重复计分红。
- 核实 SIP / 合并成交覆盖；盘中相对量与历史同一时刻比较。TradingView 默认 Cboe 数据不自动等于全市场量。
- 保留原始快照、来源、收到时间、K线结束时间、调整方式与缺口标记。
BTC 数据契约
- 现货 BTCUSDT 与永续 BTCUSDT 使用不同 instrument_id，禁止拼接成交量。
- 成交价、标记价、指数价分别标识；资金费与持仓量只作衍生品特征。
- 24/7运行，统一 UTC 切日；只使用已收盘 K 线确认信号。
- 交易所单点行情只代表该场所；跨交易所对照作为异常检查，不伪装全市场总量。
- 执行成本对应实际产品；模型延迟、报价失效和流动性不足可拒绝信号。
06 / 策略协议草案
三种状态，先冻结再验证。
以下是建设设计，尚非验证通过的交易信号。窗口、阈值和风险数值需要预登记，不按图形好看程度临时挑选。
| 规则 | 必要条件 | 量价证据 | 退出 / 失效 |
|---|---|---|---|
| 趋势突破 | 日线趋势与相对强弱符合冻结条件；已收盘价格突破此前完整窗口高点。 | 按同源、同时段定义的相对成交量；收盘位置、突破幅度相对ATR；行业是否同步。 | 跌回冻结突破失效位或触发保护；不无限扩大止损。 |
| 趋势回踩 | 此前上升趋势仍成立，回踩未破坏预定义结构；1h形成冻结的恢复条件。 | 回踩量能、价格回撤效率与重新上涨时的成交情况；只作检验特征。 | 结构失效退出；时间退出单独对照，不让过短止盈截断趋势。 |
| 趋势衰弱 / 退出 | 高低点结构、相对强弱或趋势规则出现已确认破坏。 | 放量下跌、放量滞涨、弱反弹是待验证组合；不把单根放量等同机构卖出。 | 保护止损与跟踪退出优先；部分止盈比例经实验决定，避免固定R全部清仓。 |
第一版建议股票多头趋势先完成闭环，BTC 多空分别验证。美股做空需另核对借券、费用及执行产品，不能简单镜像多头。历史偏好可持1–2仓，但行业相关风险需按组合预算约束。
07 / 建设路线
按验收结果推进
当前交付
统一事实与入口
网站总入口、资产清单、证据索引、画像冲突和缺口；域名 HTTPS。
验收：目录和运行状态可核查；新页面明确是建设方案，不伪装实时信号。
下一优先级
建立可信行情底座
选择有授权和稳定 API 的美股数据源；核实合并成交量、日线/盘中覆盖、复权、延迟；BTC 分开现货与永续。
验收：拆股/分红、夏令时、半日市、重复K线、缺口和未收盘数据检查通过；跨来源抽查可解释；数据源失败时停止产生新信号。
依赖 P1
股票池与市场环境
每日按当时可得数据更新高流动性池；增加 SPY/QQQ、行业相对强弱和广度；独立事件日历。
验收：保存每日候选与排除原因；无未来成分泄漏；事件有来源、发布时间、盘前盘后及未知状态。
依赖 P1/P2
冻结趋势基线
趋势突破、趋势回踩、趋势失效三套状态；参数预登记。日线方向、1h确认；4h按交易时段明确定义。
验收：同数据同版本必得同信号；入场、取消、退出、重入、加仓、空仓规则齐全；未确认风险参数阻止自动交易。
依赖 P3
验证与前向影子账本
按时间切分、滚动检验、成本加倍、参数邻域、跨年份/行业/标的检验；冻结版本采集新信号。
验收：报告净期望、PF、回撤、成本、趋势捕获、浮盈回吐与换手；对照同风险简单趋势和买入持有。样本不足标为证据不足。
可随 P1–P4 逐步交付
网站交易工作台
市场概览、观察池、个股详情、持仓风险、事件、复盘及研究库；接入统一结果服务。
验收：每个状态显示行情源、交易产品、数据时间、策略版本、触发与失效条件；数据断开、空结果、暂停状态均有明确展示。
后续单独阶段
有限资金运行
仅在准入证据、风险参数、执行工具与授权齐备后实施。
验收：完成成交对账、断线恢复、重复订单防护、停止机制和告警演练；AI解释不绕过风险程序。
P1–P5 为待建设项，不因本页面上线而视为完成。数据订阅、具体执行券商、风险参数和跨财报政策是后续决策项；没有批准购买或自动交易。
08 / 网站蓝图
打开网站，就能知道下一步看什么。
| 页面 | 用户看到什么 | 当前状态 |
|---|---|---|
| 系统建设方案 | 资产清单、缺口、证据、建设顺序、画像修订 | 本次新增 |
| 市场与机会 | 市场环境 → 高流动性观察池 → 候选状态和排除原因 | 待建设 |
| 个股 / BTC 详情 | 股票原生或BTC同产品K线、趋势、量能、相对强弱、事件、触发/失效位置 | 待建设；现有合约图仅保留在执行监控 |
| 持仓与风险 | 实际仓位、订单、保护覆盖、风险预算、数据年龄 | 已有 /monitor；待接趋势与资金流核算 |
| 研究与复盘 | 冻结版本、成本、逐笔交易、失效原因、未成交和漏机会记录 | 已有研究页，待统一版本与状态 |
| 事件日历 | 财报、宏观事件、信息来源、时区、风险政策 | 待建设 |
未来决策卡的字段
标的 / 数据源 / 行情截至时间 / 策略版本 / 趋势状态 / 量价依据 / 事件状态 / 等待触发条件 / 失效条件 / 仓位风险 / 下一次复核条件。
无实时数据时显示“数据缺失”；未通过准入时显示“研究候选”；不生成演示价格或虚构买卖建议。默认人工决策，后续自动执行需单独进入上线阶段。
09 / 盘点范围与证据
可追溯，但不冒充全面复算。
本次覆盖主项目模块、网页路由、数据接口、调度、研究目录索引，以及8个外围研究目录。抽查关键报告、数据元信息和最终决策；没有重新运行全部实验、逐行审计全部代码或验证盈利能力。
统计口径：72个因子 Python 模块、27个 paper Python 模块、257个 research Python 文件、115个 tests Python 文件；测试文件数量不等于本次测试通过数。33个轮次/特殊目录、45个参数目录、1个独立研究目录，均不是获准交易策略数量。
查看全部79个研究目录索引
| 类别 | 编号 | 原记录状态 | 判定摘录 |
|---|---|---|---|
| rounds | p017_input_failure | reviewed_input_failure | 未抽取统一判定；不推定通过 |
| rounds | r001 | 目录已核实；状态见原报告 | 未抽取统一判定；不推定通过 |
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| independent | drawdown_transfer_20261024 | 目录已核实；状态见原报告 | 未抽取统一判定；不推定通过 |
外围研究目录
crypto_factor_repair_20261006_v1_e4e63aa8crypto_factor_repair_20261006_v2_2d64cbbbcrypto_factor_reproduction_pretestcrypto_factor_reproduction_validationcrypto_factor_research_20261006crypto_factor_research_v2rsi6_bidirectional_30d_20261006_v1_f1e4fef4soxl_factor_research_20261018
pretest、validation及原v1目录本次只登记存在与相关修复关系，不因缺少顶层报告推定结果。
下载研究目录索引 JSON · TradingView 数据口径 · SEC 合并成交数据说明
本页为2026-11-01盘点快照，后续状态以实时服务和原始研究记录为准。更正：paper模块实际位于内层 tradingagent/paper，之前按外层路径判断缺失不成立。